남주하 서강대 교수 연구결과 발표
실거래카드 결제내역 20만건 분석
신용평가시스템 개편 키워드 가능
교육·의료·건강을 위한 소비가 신용위험을 낮추는 것으로 확인됐다.
이재명 정부가 소득 중심의 현재 신용등급체계를 ‘금융계급장’이라고 정면 비판한 뒤 금융당국이 신용평가시스템 전면 개편에 나선 가운데 실거래카드 결제내역을 분석해 ‘소비지출 행태와 신용위험간 관계’를 국내외 처음으로 실증분석한 연구 결과가 처음으로 나왔다.
비금융 마이데이터는 통신요금 납부내역 등을 반영하는 데 그치면서 현행 신용등급체계에서 평가비중이 10% 미만에 머물고 있다.
소비지출 행태 정보로 금융정보가 부족한 ‘신파일러’의 신용평가 위험분석이 가능해지고, 소비행태 정보가 대안신용평가모형에 본격 반영되면 금융당국 포용금융추진단이 추진하는 신용평가시스템에도 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.
지난 26일 서울 서초구 파이낸셜뉴스 본사에서 열린 민간금융개혁위원회 6차 회의에서 남주하 위원장(서강대 경제학부 명예교수)은 ‘소비행태와 개인신용위험: 마이데이터 기반’을 주제로 하는 연구 결과를 발표했다.
마이데이터 제도하에서 디지털금융플랫폼 뱅크샐러드가 오픈 API 방식으로 수집한 실거래카드 결제내역(신용카드·체크카드) 약 20만건을 활용, 소비지출 행태와 개인 신용위험 간의 관계를 미시적·실증적으로 분석하면서 학문적 의미 외에 포용금융 확대라는 정책목표에 대한 기여도가 높을 것으로 기대된다.
실증 분석에 따르면 교육·의료·건강 등 자본적 성격의 지출을 신용위험을 낮추는 반면, 통신·편의점·카페 등 편의점 지출은 신용위험을 높이는 통계적 유의성을 일관되게 드러냈다.
다른 변수를 고정시킨 상태에서 소득 대비 교육 소비가 1% 증가했을 때 부도 위험이 평균적으로 0.0089%p 줄었다. 소득 대비 스포츠·운동 소비가 1% 증가했을 때 부도 위험이 평균 0.0085%p, 소득 대비 의료·건강 소비가 1% 증가했을 때 부도 확률은 평균 0.0046%p 각각 하락했다.
반면 소득 대비 편의점 소비가 1% 증가했을 때 부도 확률은 평균 0.0054%p 상승했다. 소득 대비 통신 소비가 1% 증가했을 때 부도 확률이 평균 0.0044%p 증가, 소득 대비 카페·간식 소비가 1% 증가했을 때 부도 확률이 평균적으로 0.0017%p 높아졌다.
남주하 위원장은 “신용등급 기반 리스크 프리미엄에 실거래 소비 카테고리 정보를 추가해서 신용위험 추정 정밀도도 높일 수 있다”고 설명했다. 실제 이번 연구에 공동으로 참여한 뱅크샐러드는 어니스트AI와 개발한 대안신용평가모형 ‘뱅크샐러드 스코어’를 금융회사에 제공할 계획이다.
이 같은 소비패턴은 은행의 우대금리 체계에도 반영이 될 수 있다는 주장이다. 현재 은행의 금리 산정체계 중 우대금리는 급여이체실적, 예적금잔액, 자동이체 건수 등 은행과 거래 내역 중심으로 설계돼 있다. 의료·건강 소비지출이 많으면 우대금리를 더 높이는 등 소득 중심의 우대금리 구조의 ‘사각지대’를 보완할 수 있다는 설명이다.
gogosing@fnnews.com 박소현 기자
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교육·의료·건강 소비가 신용위험 낮춘다… “은행 우대금리체계 보완 가능”
교육·의료·건강을 위한 소비가 신용위험을 낮추는 것으로 확인됐다.
지난 26일 서울 서초구 파이낸셜뉴스 본사에서 열린 민간금융개혁위원회 6차 회의에서 남주하 위원장은 ‘소비행태와 개인신용위험: 마이데이터 기반’을 주제로 하는 연구 결과를 발표했다.
